| Issue |
ESAIM: PS
Volume 12, April 2008
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|---|---|---|
| Page(s) | 464 - 491 | |
| DOI | https://doi.org/10.1051/ps:2007049 | |
| Published online | 01 November 2008 | |
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
1
Équipe d'Analyse Stochastique et Modélisation Statistique (DGRST, 05UR15-06), Faculté des Sciences de Bizerte, 7021 Jarzouna, Tunisie.
2
Université Paris 13, Institut Galilée, Mathématiques, 99 av. JB Clément, 99430 Villetaneuse, France; kebaier@math.univ-paris13.fr
Reçu :
16
Octobre
2007
On développe une approche générale du théorème limite centrale presque-sûre pour les martingales vectorielles quasi-continues à gauche convenablement normalisées dont on dégage une extension quadratique et un nouveau théorème de la limite centrale. L'application de ce résultat à l'estimation de la variance d'un processus à accroissements indépendants et stationnaires illustre l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Classification Mathématique : 60G46 / 60G51 / 60F05
Key words: Martingales quasi-continues / théorème limite centrale presque-sûre / loi forte quadratique / loi logarithmique itérée
© EDP Sciences, SMAI, 2008
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