| Issue |
ESAIM: PS
Volume 4, 2000
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|---|---|---|
| Page(s) | 137 - 189 | |
| DOI | https://doi.org/10.1051/ps:2000103 | |
| Published online | 15 August 2002 | |
Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles
1
Équipe d'Analyse Stochastique et Modélisation Statistique,
DGRST E07/C15, Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie ;
Faouzi.Chaabane@fsb.rnu.tn.
2
Équipe d'Analyse Stochastique et Modélisation Statistique,
DGRST E07/C15, Faculté des Sciences de Bizerte, Tunisie ;
Faiza.Maaouia@fst.rnu.tn.
Received:
26
January
1999
Revised:
30
June
1999
We give limit theorems specifying weak and strong rates of convergence associated to a quadratic extension of the martingale almost-sure central limit theorem. Some typical examples are discussed to illustrate how to make use of them in statistic.
Résumé
On donne des théorèmes limites précisant les vitesses de convergence (en loi et au sens presque-sûr) associées à une extension quadratique du théorème de limite centrale presque-sûre pour les martingales discrètes vectorielles. Des exemples typiques illustrent l'usage qu'on peut en faire en statistique.
Mathematics Subject Classification: 60F05 / 60F42 / 60F15
Key words: Martingale vectorielle / théorème de la limite centrale presque-sûre / lois fortes quadratique et logarithmique des grands nombres / loi du logarithme itéré.
© EDP Sciences, SMAI, 2000
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